Opprette automatiserte handelssystemer ved hjelp av interaktive meglere Automatisert handel med interaktive meglere. Den interaktive meglerhandelsplattformen selv tilbyr ikke automatisert handel. Det finnes imidlertid flere løsninger for handelsfolk som ønsker å automatisere handelssystemer ved hjelp av IB Trader Workstation TSW-plattformen, inkludert. Party APIs. Programming Consultants. Third-Party APIs En Application Programming Interface API er et språkformat som brukes av et applikasjonsprogram for å kommunisere med annen systemprogramvare. En API fungerer som et grensesnitt eller mellomrom som tillater kode å kommunisere med IB handelsplattformen Tredjepartsleverandører tilbyr en rekke proprietære APIer som gir tilpassbare, forhåndsbygde algoritmer og plug-and-play-handelsprogramvareprogrammer designet for å kjøre sammen med IBs Trader Workstation TWS-handelsplattform. En liste over tredjeparts-APIer er tilgjengelig på IB-nettsted fra hjemmesiden, klikk på Utdanningsoverskriften og velg Markedsplassen IB Re Legg til ansvarsfraskrivelsen, og hvis du godtar vilkårene, klikk Hvis du godtar ansvarsfraskrivelsen, vennligst klikk her for å fortsette. Klikk på fanen Programvareverktøy og underordnet Ordrehåndteringsprogramvare for å se leverandører og produkter vist i Figur 1.Figur 1 - Velg Programvareverktøy-fanen i markedsplassen IB for å bla gjennom tredjepartsleverandører. Programmeringskonsulenter I tillegg til de kommersielt tilgjengelige APIene har Markedsplass IB også en link til Programmeringskonsulenter som kan bistå handelsmenn og investorer med utvikling av tilpassede indikatorer og strategier for å Brukes i automatisert handel Konsulenter gir koding på en rekke språk, inkludert Java, C, Visual Basic, SQL, Perl, Matlab, samt andre handelsplatforms proprietære språk som kan knyttes til IB. Husk at programmører kun kan programmere absolutte regler, og de gir vanligvis ikke forslag til forbedring av lønnsomheten til et system - bare ytelsen til koden Før du arbeider med en programmerer, er det viktig å kunne definere alle handelssystemets inn-, utgangs - og ledelseslogikk Hvis det kan defineres, kan det sannsynligvis bli kodet. Programmering med IB APIer En tredje løsning er for handelsfolk med ferdigheter eller ønske om å lære å programmere egne APIer Interaktive meglere gir flere APIer som handelsmenn kan bruke til å koble til via enten TWS eller IB Gateway. Koble til via TWS krever at programmet kjører, men tillater forhandlere å teste og bekrefte at API-ordrene fungerer som de skal Tilkobling via IB Gateway gir derimot ikke grensesnitt for testing og bekreftelse, men lar APIen kjøre uten at et stort GUI-program kjører. Hvor API-ene fra tredjepart gir tilpassbare, forhåndsbygde algoritmer, IB API programmeringsmiljø er i hovedsak råmateriale IB gir utstyret og komponentene, og brukeren gjør all programmering. Brukere kan programmere på en rekke språk, inkludert C , Java, ActiveX eller DDE for Excel Det finnes en rekke API-relaterte innstillinger i TWS som forhandlere kan konfigurere, vist i Figur 2 IB API Referansehåndboken som er tilgjengelig på Interactive Brokers-nettstedet, søk etter API Reference Guide gir også en oversikt som instruksjoner som er spesifikke for de ulike programmeringsspråk. Figur 2 - Konfigurere API-innstillingene i TWS. Konklusjon Traders som ønsker å implementere automatiserte handelssystemer via Interactive Brokers-plattformen, har en rekke alternativer. Ikke-programmører kan ønske å utforske API-en fra tredjepart leverandører som tilbyr en rekke tilpassbare eller plug-and-play-alternativer. Traders med unike ideer kan jobbe med en kvalifisert programmeringskonsulent. De med programmeringserfaring eller tid og ønske om å lære et programmeringsspråk kan bruke IB APIs når de utvikler automatiserte handelssystemer. Fordeler og ulemper ved automatiserte handelssystemer. Tradere og investorer kan slå nøyaktig inngangsavgang og pengehåndteringsregler til automatisert tradin g systemer som tillater datamaskiner å utføre og overvåke handler En av de største attraksjonene i strategiautomatisering er at det kan ta noen av følelsene ut av handel siden handler blir automatisk plassert når visse kriterier er oppfylt. Denne artikkelen vil introdusere leserne til og forklare noe av fordeler og ulemper, så vel som realiteten, av automatiserte handelssystemer For relatert lesing, se Kraften til programhandler. Hva er et automatisert handelssystem Automatiserte handelssystemer, også referert til som mekaniske handelssystemer, algoritmisk handel, automatisert handel eller systemhandel, tillate handelsmenn å etablere spesifikke regler for både handelsoppføringer og utganger som, når de er programmert, automatisk kan utføres via en datamaskin. Handelsregistrerings - og utgangsreglene kan baseres på enkle forhold, for eksempel et flytende gjennomsnittsoverskudd eller kan være kompliserte strategier som krever en omfattende forståelse av programmeringsspråket spesifikt for brukerens handelsplattform, o r kompetansen til en kvalifisert programmør Automatiserte handelssystemer krever vanligvis bruk av programvare som er koblet til en direkte tilgangsmegler, og eventuelle spesifikke regler må skrives på det plattformens proprietære språk. TradeStation-plattformen bruker for eksempel EasyLanguage-programmeringsspråket til NinjaTrader-plattformen bruker derimot NinjaScript-programmeringsspråket Figur 1 viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre handler under en handelssession. For relatert lesing, se Global Trade and the Currency Market. Figur 1 En fem-minutters oversikt over ES-kontrakten med en automatisk strategi anvendt. Noen handelsplattformer har strategibyggende veivisere som lar brukerne gjøre valg fra en liste over allment tilgjengelige tekniske indikatorer for å bygge et sett av regler som deretter automatisk kan omsettes. Brukeren kan for eksempel etablere, at en lang handel vil bli inngått når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på et fem-minutters diagram av et bestemt handelsinstrument Brukere kan også legge inn ordrenes markedstype eller begrense, for eksempel og når handelen vil bli utløst for eksempel ved lukking av linjen eller åpne for den neste linjen, eller bruk Standardinngangene til plattformen Mange forhandlere velger imidlertid å programmere egne tilpassede indikatorer og strategier eller arbeide tett med en programmør for å utvikle systemet. Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformens veiviser, tillater det en mye større grad av fleksibilitet og resultatene kan være mer givende Dessverre er det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterer suksess. For mer, se Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier. Når reglene er etablert, kan datamaskinen overvåke markedene for å finne kjøp eller salgsmuligheter Basert på handelsstrategispesifikasjonene Avhengig av de spesifikke reglene, så snart en handel er innført, vil eventuelle ordrer for beskyttende stopptap stoppestopp og profi t-målene vil automatisk bli generert I rasktflyttende markeder kan denne øyeblikkelige ordreinngangen bety forskjellen mellom et lite tap og et katastrofalt tap i tilfelle handelen beveger seg mot handelsmannen. Ekstraordninger av automatiserte handelssystemer Det er en lang liste over fordeler med ha en datamaskin monitor markeder for handelsmuligheter og utføre handler, inkludert. Minimere følelser Automatiserte handelssystemer minimere følelser gjennom handelsprosessen Ved å holde følelser i sjakk, har handlende vanligvis en lettere tid som holder seg til planen. Siden handelsordrer utføres automatisk en gang handelsreglene er oppfylt, handlerne vil ikke kunne nøle eller stille spørsmål til handelen. I tillegg til å hjelpe handelsfolk som er redd for å trekke avtrekkeren, kan automatisert handel dempe de som er tilbøyelige til å overstyre kjøp og salg ved enhver oppfattet mulighet. til Backtest Backtesting gjelder handelsregler til historiske markedsdata for å bestemme levedyktigheten til t han ide Når du designer et system for automatisert handel, må alle regler være absolutte, uten rom for tolkning. Datamaskinen kan ikke gjette. Det må fortelles nøyaktig hva du skal gjøre. Traders kan ta disse presise settene med regler og teste dem på historiske data Før du risikerer penger i live trading Forsiktig backtesting gjør det mulig for handelsmenn å evaluere og finjustere en handelsidee og for å fastslå systemets forventning er det gjennomsnittlige beløpet som en næringsdrivende kan forvente å vinne eller miste per risiko. Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan hjelpe til med å refundere dine nåværende handelsstrategier. For mer, se Backtesting Tolkning av fortiden. Oppbevar disiplin Fordi handelsreglene er etablert og handel utføres automatisk, opprettholdes disiplin selv i volatile markeder. Dissiplin går ofte tapt på grunn av emosjonelle faktorer som frykt å ta tap, eller ønsket om å eke litt mer fortjeneste fra en handel Automatisert handel bidrar til å sikre at disiplinen opprettholdes fordi t hans handelsplan vil bli fulgt nøyaktig I tillegg er pilotfeil minimert og en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke bli feil innført som en ordre om å selge 1000 aksjer. Behov for konsistens En av de største utfordringene i handel er å planlegge handelen og handle planen Selv om en handelsplan har potensial til å være lønnsomt, handler handelsmenn som ignorerer reglene, å forandre forventningene systemet ville ha hatt. Det er ikke noe som en handelsplan som vinner 100 av tiden tap er en del av spillet Men tap kan være psykologisk traumatiserende, så en handelsmann som har to eller tre tapende handler på rad, kan bestemme seg for å hoppe over neste handel. Hvis denne neste handelen ville vært en vinner, har handelsmannen allerede ødelagt noen forventning om at systemet hadde automatisert handelssystemer tillater handelsmenn å oppnå konsistens ved å handle planen. Det er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler. For mer, se 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan. Forbedret bestillingsinngangshastighet siden beregning ers reagere umiddelbart på endrede markedsforhold, automatiserte systemer kan generere bestillinger så snart handelskriterier er oppfylt. Få inn eller ut av handel noen få sekunder tidligere kan gjøre stor forskjell i handelsresultatet. Så snart en stilling er innført , alle andre bestillinger genereres automatisk, inkludert beskyttende stopptap og overskuddsmål Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoraliserende å få en handel til å nå fortjenestemålet eller blås forbi et stopp-tapsnivå før ordrene kan til og med innføres Et automatisert handelssystem hindrer at dette skjer. Diversifisere handel Automatiserte handelssystemer tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang. Dette har potensial til å spre risiko over ulike instrumenter samtidig som man skaper en sikring mot å miste posisjoner. Det ville være utrolig utfordrende for et menneske å utføre utføres effektivt av en datamaskin i løpet av millisekunder Datamaskinen er i stand til å skanne etter handelsmuligheter ac ross en rekke markeder, generere ordrer og overvåke bransjer. Ulemper og realiteter i automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer skryter mange fordeler, men det er noen nedfallsfall og realties som handelsmenn bør være oppmerksomme på. Mekaniske feil Teorien bak automatisert handel gjør det virker enkelt å sette opp programvaren, programreglene og se den handle. I virkeligheten er automatisert handel imidlertid en sofistikert handelsmetode, men ikke ufeilbarlig. Avhengig av handelsplattformen kan en handelsordre oppholde seg på en datamaskin og ikke en server. Hva Det betyr at hvis en Internett-tilkobling går tapt, kan det ikke sendes en ordre til markedet. Det kan også være en avvik mellom de teoretiske handler som genereres av strategien og ordreinngangsplattformskomponenten som gjør dem til virkelige handler. De fleste handelsfolk bør forvente en læringskurve når du bruker automatiserte handelssystemer, og det er vanligvis en god ide å starte med små handelsstørrelser mens prosessen er igjen bøter. Monitoring Selv om det ville være flott å slå på datamaskinen og forlate for dagen, krever automatiserte handelssystemer overvåking. Dette skyldes potensialet for mekaniske feil, for eksempel tilkoblingsproblemer, strømbrudd eller dataskrasj, og systemkrev Det er mulig for et automatisert handelssystem å oppleve anomalier som kan føre til feilordre, manglende ordre eller dupliserte ordrer. Hvis systemet overvåkes, kan disse hendelsene identifiseres og løses raskt. Overoptimalisering Selv om det ikke er spesifikt for automatiserte handelssystemer, handelsfolk som bruker backtesting teknikker kan skape systemer som ser bra ut på papir og utfører fryktelig i et levende marked Overoptimalisering refererer til overdreven kurvefitting som produserer en handelsplan som er upålitelig i live trading. Det er for eksempel mulig å finjustere en strategi for å oppnå eksepsjonelle resultater på de historiske dataene som den ble testet. Traders tar iblant feil ut at en handelsplan burde ha ve nær 100 lønnsomme bransjer eller bør aldri oppleve en drawdown for å være en levedyktig plan Som sådan kan parametere justeres for å skape en nær perfekt plan som helt mislykkes så snart den blir brukt på et levende marked. Denne overoptimaliseringen skaper systemer som se bra ut på papir Bare for mer, se Backtesting og Forward Testing Viktigheten av korrelasjon. Serverbaserte Automation Traders har muligheten til å kjøre sine automatiserte handelssystemer via en serverbasert handelsplattform som Strategy Runner Disse plattformene tilbyr ofte kommersielle strategier Til salgs kan en forhandler lage sine egne systemer eller evnen til å være vert for eksisterende systemer på den serverbaserte plattformen. For et gebyr kan det automatiserte handelssystemet skanne etter, utføre og overvåke handler med alle bestillinger som ligger på deres server, noe som resulterer i potensielt raskere, mer pålitelige ordreinnganger. Konklusjon Selv om det er en fordel for en rekke faktorer, bør automatiserte handelssystemer ikke betraktes som su erstatning for omhyggelig utført handel Mekaniske feil kan skje, og som sådan krever disse systemene overvåkning Serverbaserte plattformer kan gi en løsning for handelsfolk som ønsker å minimere risikoen for mekaniske feil. For relatert lesing, se Dag Trading Strategies For Beginners. July 12 , 2007. I tillegg til å demonstrere grunnleggende om Automated Trading AT, kan koden nedenfor fungere som et diagnostisk verktøy under AT-kodeutvikling. Det skjer ofte at ting plutselig slutter å fungere, og ingen ordrer blir overført. Når dette skjer, og før du begynner å lete etter feil i koden din kan du kjøre denne koden for å verifisere at grensesnittet til TWS er funksjonelt. For ordre som skal overføres til markedet må du ha tastet opplåsningskoden for IB Controller i opplåsingsvinduet som dukker opp når du klikker på Filer - Angi opplåsingskode Du kan hente koden elektronisk ved å følge lenken til IBc-brukeravtalen Når du har signert og sendt Brukeravtalen, Unlock Code vil bli sendt til deg innen sekunder. Testkoden nedenfor kan utføres fra et indikatorvindu og vil teste din AB-TWS-tilkobling ved å plassere ordrer fra Param-vinduet til din eDemo - eller Paper Trading-konto. Status og TWS-status vises i tittelen. Hvis du bruker IB s eDemo, kan ordrer behandles sakte nok for at du skal observere hvordan ordrene behandles. Koden nedenfor illustrerer flere grunnleggende, men svært viktige aspekter ved automatisert handel, og det er viktig å forstå dette fullt ut kode før du prøver mer komplekse programmer Det viktigste konseptet for å forstå er det for ordre-IDen. IBc returnerer et unikt OrderID for hver ordre som er plassert. Dette OrderID kan senere brukes til å modifisere, overføre, avbryte og få status for bestillingen For noen AT Systemet skal fungere ordentlig, OrderID må alltid spores nøye. Ved å bruke et utgått OrderID, vil en ikke eksisterende, eller en for en ordre som allerede er fylt, føre til API-feil. Redigert av Al Venosa. Filst av Herman kl. 12 56 under System Automation Comments Off på testing av AB-IBc-TWS Communication. April 28, 2007. Når du bruker et Automated Trading-system, trenger du en hovedbryter for å tillate deg å Aktiver Deaktiver alle automatiserte handlinger Det er svært viktig at denne bryteren er Av når du starter AmiBroker fordi det siste du vil se er at ordrene går ut rett etter at du har startet AmiBroker. Du kan ikke bruke ParamToggle fordi denne funksjonen gjenopptar den siste angi at det var før du lukket AmiBroker, dvs. hvis det var aktivert når AmiBroker ble slått av, da ville det være aktivert etter oppstart. Du trenger en funksjon som alltid starter. Uansett under hvilken tilstand AmiBroker er lukket. For å skape en bryter som er alltid Av når du starter, bruker du to ParamTrigger s, en for å slå på Automation og en for å slå av Automation. Edited av Al Venosa. Filst av Herman kl. 12.00 under System Automation Comments Off på Master AT switch. ril 24, 2007. Dette er en introduksjon til Quick Start for å sette opp standardinnstillingene i TWS-simulatoren og eller den faktiske TWS for automatisk handel. Vennligst se den offisielle TWS-dokumentasjonen for mer informasjon om dette og relaterte emner. For AmiBroker og IBc for å kommunisere med TWS, må du konfigurere TWS som følger. I noen av de senere emnene lærer du om TWS-eksportfilen, som leses for å oppnå de faktiske prisene som ordrene dine ble fylt på. For denne funksjonen til Fungerer riktig, må du konfigurere TWS-en med navnekonvensjonene som vises nedenfor. Eksporter filnavnene er forskjellige for hver IB-konto du bruker, og de lagres på harddisken på stiene som vises nedenfor. Dette filnavnet er for din ekte penger trading konto. Dette filnavnet er for din Simulert Paper-Trader-konto. Dette filnavnet er for eDemo-kontoen. Vær oppmerksom på at eksporterte handelslister ikke er datostemplet og vil bli overskrevet neste dag du handler. Endret av Al Venosa. Filt av Herman kl. 10 37 under System Automation Comments Off på Sette opp din TWS for Automatic Trading. 21. april 2007. Av grunner til at du kanskje vil automatisere handlene dine. Veldig morsomt Det er fascinerende og morsomt å se at bestillingene dine blir plassert, endret og fylt raskere enn noen menneskehandler noensinne kunne gjøre og gjøre så feilfri. Mindre stress Handel under press av et raskt flyttende marked kan være veldig stressende Å ha systemet gjør alt arbeidet for deg uten ordreinngang feil drastisk reduserer stress. Simple User-Interface For de fleste av oss, Interactive Brokers Trader Work Station TWS er oppblåst med godbiter vi aldri bruker, og noen ganger er det vanskelig å bruke AmiBroker gjør at du kan designe ditt personlige handelsgrensesnitt med bare de funksjonene du trenger. Dette betyr at du kan minimere TWS, lagre skjermplass og handle fra din egen personlige trading Interface. Greater effektivitet Uansett om du handler Intradag eller end-of-day EOD, manuelt beregne priser for mange komplekse bestillinger kan være tidkrevende Ved hjelp av automatisering kan du gjøre alle disse beregningene i sanntid og uten forsinkelser. Økt fleksibilitet Du kan lage dine egne bestillingsformer, bytte handelsregler, sette stoppstrategier osv. Og endre dem på fly. Liten emosjonell Vi vet alle at emosjonell handel kan drepe selv det beste mekaniske systemet. Din automatiserte mekaniske system vil følge din handel Regler feilfritt og automatisk, aldri andre gissende mekaniske signaler. Økt responsivitet Ved hjelp av automatisering kan prisene omregnes og ordrer endret, kanskje til og med utført, raskere enn den mest effektive og raskeste berøringsskriveren kan angi dem. Større nøyaktighet Ingen mulighet for oppføringsfeil når bestiller, noensinne. Trading nisje Mens populariteten til automatisert handel stiger raskt, kan det fortsatt være en unik nisje f eller den lille handelsmannen ved hjelp av automatisering Prisutflukter og volumer kan være for små for fondhandlere, men kan være perfekt for den lille handelsmannen. Økt lønnsomhet Hvis du handler med et lønnsomt mekanisk system, vil det automatisk øke fortjenesten din ved å legge til automatisering til det. av Al Venosa. Filt av Herman kl 9 56 under System Automation Comments Off på Edge of Auto-Trading.
No comments:
Post a Comment